3 Forex Mechanische Handelssysteme

Vergleich Backtesting und Live-Trading-System Ausführung: Nach einer Million Trades Systematische Händler fast immer Backtesting verwenden, um die Vergangenheit Performance eines Handelsalgorithmus zu bewerten. Dies ist ein unglaublich wertvolles Werkzeug, da es uns ermöglicht, eine Vorstellung davon zu erhalten, wie ein Handelsalgorithmus in der Vergangenheit durchgeführt haben würde, ohne tatsächlich ein System für längere Zeit handeln zu müssen. Allerdings beruht der gesamte Nutzen des Backtesting darauf, wie gut die Simulationen die bisherige Performance modellieren und ist daher offen für viele Fallstricke, die sich aus mehreren praktischen Anliegen ergeben. Aufgrund der oben genannten it8217s sehr wichtig, livebacktesting Vergleiche durchzuführen, wo eine live gehandelte Periode mit einem Backtest der gleichen exakt gleichen Zeitraum verglichen wird, um zu sehen, ob die Ergebnisse 8211 unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ 8211 entsprechen. Auf heute8217s post Ich möchte eine Analyse der Livebacktesting Konsistenz Ich habe mit Daten aus mehr als 1 Million Live-Trades aus mehr als zweitausend Asirikuy erstellt Systeme diskutiert diskutieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Backtest die Vergangenheit besser aussehen lassen kann, als das, was es wirklich gewesen wäre. Im realen Handel gibt es in der Regel Liquidität, Timing und verbreitet Bedenken, die in der Regel sehr schwer zu berücksichtigen in Backtesting. Im Forex-Handel historische Liquidität Daten ist sehr schwer zu bekommen, während Schlupf ist fast unmöglich zu erklären, aufgrund der Tatsache, dass historische Verbindungsgeschwindigkeit und Antwortzeiten unbekannt sind. Tick-Daten können die Spread-Sorge 8211 lindern, da die Tick-Daten die Bidask-Daten 8211 enthalten, aber dies ist broker-spezifisch und kann für einen bestimmten Broker für mehr als ein paar Jahre selten erhalten werden. Wenn Simulationen ohne Berücksichtigung eines der obigen 8211 ohne Liquiditätsdaten durchgeführt werden, unter der Annahme perfekter Ausführungen und mit konstanten Spreads 8211, dann ist es entscheidend, festzustellen, ob diese Annahmen wirklich zu akzeptablen Übereinstimmungen zwischen Backtesting und Live-Trading führen. Wenn eine dieser Annahmen zu erheblichen Problemen führt, dann müssen die Simulationen pessimistischer gestaltet werden, um sich diesen erhöhten Kosten anzupassen. Dank der Tatsache, dass wir Hunderte von Benutzern haben, die Tausende von Handelsstrategien in ihren eigenen Konten handeln, konnten wir eine Datenbank mit Millionen von Trades zusammen mit ihren echten Ein - und Ausstiegspreisen sammeln, die wir mit unseren Backtests vergleichen können, um zu sehen, wie Unsere Simulationen repräsentieren die jüngste Vergangenheit. Zunächst sehen wir, ob unsere Backtesting - und Live-Trading-Logik tatsächlich identisch ist und zweitens können wir feststellen, ob die oben genannten Probleme im Zusammenhang mit Slippage - und Spread-Kosten unseren Handel erheblich negativ beeinflussen. Wir haben insgesamt 76.813 Signale analysiert, die auf vielen verschiedenen Handelskonten durchgeführt wurden. Für jedes Signal berechnen wir die mittleren Ein - und Ausstiegspreise 8211 unter Verwendung von Daten aus allen Trades, die aufgrund dieses Signals 8211 genommen wurden, und dies ermöglicht es, abzuschätzen, wie stark der Eintritt und der Austritt in einer günstigen oder ungünstigen Weise abweichen. Im Durchschnitt betrug unsere Gesamtabweichung (offene Abweichung plus Nahabweichung, die die Gunstigkeit unter Berücksichtigung der Handelsrichtung für jeden Fall ermittelte) -1,37 Pips, was bedeutet, dass durchschnittlich jeder Handel 1,37 Pips weniger günstig ausführte als von unseren Simulationen erwartet, dies kann man sich vorstellen, Zusätzlich 1,37 Pips pro Handel Spread-Kosten. Das erste Bild in diesem Beitrag zeigt die Ergebnisse paarweise an. Hier sehen wir tatsächlich, dass wir für 4 von 6 Paaren tatsächlich günstige Abweichungen (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17) haben, was bedeutet, dass die Spreads, die wir in unseren Simulationen verwenden, wahrscheinlich gute Schätzungen für diese Symbole und Verzögerungen sind In der Ausführung, die wir erhalten, sind entweder günstig oder niedrig genug, um nicht in einer bedeutenden Weise zu bedeuten. Allerdings gibt es zwei Fälle mit negativen Ergebnissen, die erste ist die USDCHF (-1,53) und die zweite ist die GBPJPY (-8,78). Im ersten Fall ist die Abweichung nicht sehr hoch, aber in der zweiten haben wir ein Ergebnis, das enorm negativ ist, wahrscheinlich die meisten Gründe, warum unser Hauptdurchschnitt pro Handel negativ ist. Der Grund für die oben genannten ist sowohl aufgrund der Tatsache, dass die GBPJPY ist viel volatiler, dass die anderen Paare und weil wir eine Ausbreitung von 5 Pips für dieses Symbol, die 8211 ist, wie die oben genannten Beweise 8211 wahrscheinlich zu niedrig. Obwohl 5 Pips über dem durchschnittlichen Marktanteil von Oanda für dieses Symbol liegt, gibt es nicht genügend Platz für zusätzliche Verluste aufgrund von Schlupf und Verbreiterung. Das zweite Bild zeigt die Abweichungen bei der Aufteilung nach verschiedenen Öffnungszeiten. Es ist offensichtlich, dass alle Stunden nicht gleich sind und sogar für die sehr negativen GBPJPY scheinen einige Stunden, wenn Abweichungen positiv zu sein scheinen. Sie können auch sehen, einige Fälle, in denen Abweichungen sind äußerst positiv 8211 zum Beispiel die GBPUSD Trades eröffnet zu Stunde 8 8211 Dies ist vor allem mit der Tatsache, dass Trades eröffnet zu dieser Stunde haben sich positiven Nachrichten als Ganzes durch Zufall konfrontiert und möglicherweise auch einige wichtige konfrontiert Markt bewegte Ereignisse wie die Brexit oder die GBP-Flash-Karte positiv. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass solche Abweichungen über einen wesentlich längeren Zeitraum anhalten werden, da sie wahrscheinlich die Folge dieser seltenen Ereignisse sind, die einige Strategien mehr als andere durch bloßes Glück begünstigt haben. Ich würde erwarten, dass diese Abweichungen niedriger und niedriger werden als eine Funktion der Zeit, was uns eine viel glattere Kurve nach ein paar Jahren des Handels. Aus diesem Grund müssen wir mehr Zeit in Anspruch nehmen und mehr Daten sammeln, bevor wir alle Handlungen, die direkt mit diesen Informationen zu tun haben könnten (wie z. B. Bergbausysteme, die in Stunden handeln, wenn Abweichungen günstiger sein sollen, berücksichtigen). Das oben Gesagte zeigt bereits, dass unsere Simulationsspreadkosten wahrscheinlich für die GBPJPY und vielleicht nur moderat für den USDCHF signifikant gesteigert werden müssen. Es zeigt auch, dass unsere Ausführung 8211 auf den meisten Symbolen in der Tat 8211 ist und dass höhere Liquiditätssymbole geringere Abweichungen aufweisen als niedrigere Liquiditätssymbole (nicht überraschend, da diese Kostensteigerungen meistens mit Ausführungsverzögerungen und - ausbreitung zusammenhängen Erweiterung). Wir haben jetzt einige Skripte codiert, um die oben genannten Analysen jede Woche durchzuführen, damit wir in der Lage sind, aktualisierte Tabs zu halten, wie unsere Systeme ausgeführt werden und ob unsere Simulationen mit diesen Ausführungen übereinstimmen. Wenn Sie mehr über unsere Gemeinschaft lernen möchten und wie Sie auch Ihre eigenen algorithmischen Handelsstrategien erstellen können, ziehen Sie bitte in Betracht, Asirikuy anzuschließen. Eine Website gefüllt mit Bildungsvideos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz in Richtung automatisierte trading. strategies. Forex Mechanical Trading Systems: Was jeder Händler wissen sollte, was jeder Trader wissen sollte Die meisten erfolgreichen FOREX-Händler verwenden eine Handvoll diverse Trading Strategien. Welche Strategie verwendet werden kann, abhängig von der jeweiligen Währungspaar, der jüngsten Preis-Aktion oder Muster, Marktvolatilität andor eine Myriade von anderen Variablen. Die einfache Tatsache, dass ein Trader braucht ein Arsenal von Strategien schlägt die Notwendigkeit für mindestens ein mechanisches Handelssystem. In der jüngsten Vergangenheit waren die Schwierigkeiten, ein mechanisches Handelssystem zu entwickeln, zu testen und zu betreiben, signifikant. Teure, komplexe Software-Plattformen, gekoppelt mit teuren real8211time Daten-Feeds erfordert eine erhebliche Investition von Zeit und Geld. Darüber hinaus war die Quantität und Qualität der Broker, die solche Dienstleistungen anbieten, begrenzt. Heute ist das nicht mehr der Fall. Es gibt mehrere kostenlose automatisierte Handelsplattformen von einer Reihe von verschiedenen Brokern zur Verfügung. Eine beliebte Plattform ist MetaTrader 3.0, die die MQL II-Sprache verwendet, um zu entwickeln, was MetaTrader einen Experten-Berater nennt. (Zusätzlich zu MetaTrader 3.0 gibt es eine neuere Version, MetaTrader 4.0.MetaTrader 3.0 ist in der Regel einfacher zu lernen, von einem Nicht-Programmierer und ist eine bessere Wahl für einen Händler, die ihre erste mechanische Handelssystem). Da diese Plattform kostenlos ist und die meisten einführenden Broker Demo-Konten anbieten, ist es eine ausgezeichnete Gelegenheit für einen FOREX-Händler, um den mechanischen Handel zu bewerten, ohne irgendwelche Vorlaufkosten zu verursachen. Aber was sind die Vorteile der Entwicklung und den Betrieb eines eigenen mechanischen Handelssystems Sollte ein Händler - vor allem ein, der kein Programmierer ist - ihre wertvolle Zeit damit verbringen, diese Fertigkeit zu erlernen Die Antwort ist eine überwältigende 8220yes8221. Es gibt mindestens drei Gründe für die Entwicklung eines mechanischen Handelssystems verdient eine Händlertätigkeit. Grund 1: Die Strategie des Traders8217 muss vollständig beschrieben werden Der erste Schritt bei der Entwicklung eines mechanischen Handelssystems ist, sein Verhalten zu beschreiben. Der Trader ist gezwungen, die Strategie ihres Handelssystems vollständig zu artikulieren. Dazu gehören sowohl der Ein - und Ausstieg. Der Handelseintrag muss detailliert beschrieben werden, einschließlich konkreter Definitionen von: den richtigen Marktbedingungen für die Einreise, der Handelseinrichtung oder - bestätigung, der endgültigen Bestätigung oder dem Auslöser. Der Handelsausgang muss ebenfalls vollständig definiert sein. Der Stoppverlust und - begrenzung sowie die Bedingungen für das Ausstoßen müssen vollständig beschrieben werden. Für viele Händler erweist sich die Artikulation ihrer Handelsstrategie als anspruchsvoll und erleuchtend. Das persönliche Wachstum eines Traders Erfahrungen durch diese Übung allein rechtfertigt die Entwicklung eines mechanischen Handelssystems. Grund 2: Obligatorisches Backtesting Kein Trader im richtigen Verstand würde ein mechanisches Handelssystem entfalten, ohne das System vorher gründlich zu hinterfragen. Papierhandel oder Backtesting von Hand ist kein Zweifel ein langwieriger und fehleranfälliger Prozess. Glücklicherweise bieten die meisten Vermittler, die freie Handelssystemplattformen anbieten, auch die Fähigkeit an, 8211 zusammen mit ausreichenden historischen Daten zu wiederholen, um die Prüfung durchzuführen. Da der Trader sein Handelssystem bereits vollständig in ein Arbeitsprogramm beschrieben und übersetzt hat, ist Backtesting so einfach wie ein Knopfdruck. Natürlich kann eine Menge von Tests erforderlich sein, und die Ergebnisse können trotzdem Verständnis Aber die Tatsache bleibt, ist die Durchführung der Back-Test eine relativ einfache Aufgabe. Grund 3: Erhöhte Disziplin Ein hervorragendes Nebenprodukt von Backtesting ist, dass es den Trader für die tatsächliche Leistung des Systems bereitet. Das heißt, Backtesting kalibriert die Erwartungen der Händler an ihr Handelssystem. Der Hauptvorteil einer genauen Erwartung an ein System ist eine erhöhte Disziplin. Wenn ein Trader führt zahlreiche Rückversuche, beginnen sie, die Zufälligkeit eines bestimmten Handels zu verstehen. Dieses Verständnis verhindert, dass ein Händler ein zu großes Risiko für einen bestimmten Handel einnimmt, unabhängig von der Qualität des Handelsaufbaus. Während des Tests hat der Händler zu viele 8220perfekte Handelsaufstellungen8221 gesehen, die zu einem Verlust von Trades führten. Auch dieser Vorteil allein rechtfertigt die Entwicklung und den Betrieb mindestens eines mechanischen Handelssystems. Grund 4: Konsequente Ausführung Die konsequente Durchführung einer Handelsstrategie ist die einzige schwierigste Aufgabe, der ein Händler gegenübersteht. Die Fähigkeit, das Marktverhalten durch einen Rauchscreen von Emotionen - Angst, Gier, Wut, Elation - genau zu interpretieren, ist ein Talent, das nur sehr wenige Händler besitzen. Ein häufig zitierter Vorteil des mechanischen Handelssystems ist seine Fähigkeit, Trades nach seinen Regeln ohne Abwandlung auszuführen. Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein mechanisches Handelssystem zu entwickeln, zu testen und auszuführen, stimmen mit dem Verhalten der meisten erfolgreichen Händler überein. Wenn sie korrekt durchgeführt werden, belohnen die Ergebnisse dieser Aktionen den Händler für die Bemühungen, die diese positive Erfahrung das Verhalten 8220good8221 verstärkt und schrittweise den Rahmen aufbaut und stärkt, auf den sich erfolgreiche Händler verlassen können, um erfolgreich zu bleiben. Informationen auf diesen Seiten enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. 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