20 Tage Kanal Ausbruch Forex

Ein 3-Schritt-Trading-Plan für Channel Breakouts Erstens finden Sie den Trend, um den Trend zu bestimmen Erfahren Sie, geben Sie Forex Breakouts mit Donchian Kanäle. Kanäle können verwendet werden, um Ihre Haltestelle zu verfolgen und Gewinn zu sperren. Der Forex-Markt ist bekannt für seine starken Trends, die den Handel Ausbrüche der Unterstützung und Widerstand Ebenen einen effektiven Ansatz für die Märkte. Um für solche Marktbedingungen zu planen. Heute werden wir eine dreistufige Breakout-Strategie unter Verwendung der Donchian Channels überprüfen. Letrsquos loslegen Der erste Schritt zum Trendhandel ist, den Trend zu finden Es gibt viele Möglichkeiten, um die Trends zu identifizieren, die unten dargestellt werden, aber eines der einfachsten ist durch den Einsatz der 200 Periode MVA (Moving Average). Um zu beginnen, fügen Sie dieses Kennzeichen zu Ihrem Diagramm hinzu, und sehen Sie dann, ob der Preis über oder unter dem Durchschnitt liegt. Dies ist, wie wir den Trend und unsere Trading-Bias bestimmen werden. Angesichts der obigen Informationen sollten die Händler nach Möglichkeiten suchen, die EURJPY in ihrem aktuellen Aufwärtstrend zu kaufen, da der Preis über dem Durchschnitt liegt. Ebenso bietet die AUDNZD im Bild unten bietet Verkaufschancen, da das Paar unter der 200-Periode MVA Preisen ist. Sobald wir diese Informationen haben, können wir die Einstiegspläne für einen möglichen Ausbruch planen. Learn Forex ndash Tägliche Charts amp 200 MVA (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Trading Donchian Kanäle Donchian Kanäle sind ein technisches Werkzeug, das auf jedes Diagramm angewendet werden kann. Sie werden verwendet, um die gegenwärtigen Stütz - und Widerstandsniveaus zu ermitteln, indem der hohe und niedrige Preis eines Diagramms über die gewählte Anzahl von Perioden identifiziert wird. Für todayrsquos Strategie werden wir mit 20 Perioden bedeutet, dass die Kanäle verwendet werden, um die 20 Tage hoch und niedrig im Preis zu identifizieren. Da der Preis des EURJPY über dem 200 MVA liegt, wollen Händler neue Einsendungen ermitteln, um das Paar beim Ausbruch zu höheren Höchstständen zu kaufen. Mit unserem derzeitigen 20-tägigen High von den Donchian Channels bei 145,68 identifiziert können Händler einen Eintrag für den EURJPY ein Pip über diesen Wert zu kaufen. Nun, Letrsquos Blick auf, wie man in eine Verkaufsposition. Learn Forex ndash EURJPY Täglich mit Kanälen (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Der Prozess der Einleitung von Verkauf Positionen in einem Abwärtstrend ist genau das Gegenteil. Auch hier werden wir noch einmal die AUDNZD Daily-Grafik im Bild unten. Da der Preis unter dem 200 MVA liegt, werden Händler versuchen, das Paar im Falle eines Preises zu verkaufen, der ein neues 20-Tage-Tief schafft. Derzeit, dass niedrige wohnt bei .8775 und Händler können schauen, um neue Verkaufspositionen unter diesem Wert zu initiieren. Lernen Sie Forex ndash AUDNZD Täglich mit Kanälen (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Diagrammen) Einstellung Risk amp Trailing Stops Beim Trading jeder Strategie, Einstellung Stopps und Verwaltung von Risiken sollten berücksichtigt werden. Bei der Verwendung von Donchian Channels kann dieser Vorgang vereinfacht werden. Denken Sie daran, wie unsere Preise Kanäle (die 20-Tage-Hoch-oder Tiefdruck), fungieren als ein Gebiet der Unterstützung oder Widerstand In einem Aufwärtstrend wird der Preis voraussichtlich auf höhere Höhen bewegen und bleiben über diesen Wert. Wenn der Preis sich durch den unteren Kanal bewegt, was eine neue 20-Tage-Tiefstufe bedeutet, werden Händler alle Longpositionen beenden wollen. Umgekehrt in einem Abwärtstrend, Händler werden wollen, stoppt Aufträge an der aktuellen 20 Periode hoch. Auf diese Weise werden Händler alle kurzen Positionen auf die Schaffung eines neuen Hochs zu beenden. Händler können auch die Donchian Channels als einen Mechanismus verwenden, um ihren Stopp zu verfolgen. Wenn der Trend weitergeht, können Händler ihren Stopp zusammen mit dem bezeichneten Kanal bewegen. Wenn Sie einen Stopp auf diese Weise halten, können Sie den Stopp mit der Position aktualisieren und den Gewinn sinken, wenn der Trend anhält. --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor zu erhalten Walkersrsquo Analyse direkt per E-Mail, bitte SIGN UP HIER Interessiert, um mehr über Forex Trading und Strategieentwicklung zu erfahren Melden Sie sich für eine Reihe von kostenlosen ldquoAdvanced Tradingrdquo Führer, um Ihnen zu helfen, auf dem Laufenden zu beschleunigen Eine Vielzahl von Handelsthemen. Registrieren Sie sich hier, um Ihre Forex-Lernen jetzt fortzusetzen DailyFX bietet Forex News und technische Analyse zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Forex Strategy Corner: Kanal-Breakout-System mit Volatilität Filter mit Hochvolatilität Channel Breakout-Stil Handelssysteme hat sich historisch gut über Die wichtigsten Währungspaare, aber die Forex-Strategie hat sich sehr anfällig für Veränderungen der Marktbedingungen. Solche Streakiness macht es ein erstklassiger Kandidat für Volatilität Filter, und FX-Optionen Volatilität Erwartungen zeigen, versprechen bei der Bestimmung der günstigen Zeit, um die Channel Breakout Trading-Strategie. Channel-Breakout-Trading-System: Stärken und Schwächen Das Channel-Breakout-Handelskennzeichen ist beeindruckend in seiner Einfachheit und hat dennoch Versprechen als eigenständige Handelsstrategie gezeigt. Das Konzept ist einfach: Zeichnen Sie eine Linie an der höchsten Höhe der Vergangenheit N Anzahl der Stäbe und die niedrigste niedrige der gleichen. Solche Leitungen stellen den Kanal bereit, und die Channel-Breakout-Strategie sucht einfach, Ausbrüche in beiden Richtungen zu handeln. Channel Breakout Indicator auf EuroUS Dollar Währungspaar generiert mit FXCM Strategy Trader Im obigen Chart sehen wir den Channel Breakout Indikator und mehrere hypothetische Trades mit Channel Highs und Tiefs als Einstiegspunkte. Auf den ersten Blick können wir schnell erkennen, wo diese Strategie gelungen ist und in der Vergangenheit gescheitert ist. Die Strategie kauft den EURUSD auf dem höchsten Paar der letzten 20 Tage und verkauft das niedrigste Tief. Wenn der Preis schnell zurückverfolgt wird, wird er zu den schlechtesten möglichen Preisen gekauft und verkauft haben und als solcher schlecht in Reichweiten gebundenen Märkten. Dies ist praktisch das genaue Gegenteil der Relative Strength Index Strategie. Und als solche ist es sinnvoll, einen ähnlichen Marktbedingungen Filter zu verwenden, um die richtigen Markt-Handelsbedingungen zu bestimmen. Forex-Optionen Marktvolatilitätserwartungen: Voraussagen der Marktbedingungen Wie in unserem RSI-Filtersystem. Werden wir wieder nutzen Forex-Optionen Preise zu Marktvolatilität Erwartungen zu lesen. Der folgende Abschnitt ist eine direkte Kopie aus dem früheren Artikel und Leser können es überspringen, wenn sie bereits vertraut mit dem Konzept der impliziten Volatilität der Devisenoptionen: Volatilität Erwartungen sind ein sehr wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Preis einer Option. Eine Option wird teurer, wenn Händler erwarten, dass die zugrunde liegende Währung sich im Wesentlichen über den angegebenen Zeitraum bewegt. In der Tat können wir auf einen Optionspreis und leiten die ldquoimplied volatilityrdquo, die uns genau, wie viel aktuelle Optionen Preis prognostiziert, dass die Währung wird durch seinen Ablauf zu bewegen. Wir verwenden diese Indizes bereits in mehreren DailyFX-Berichten, und es ist eine natürliche Erweiterung, um zu diskutieren, wie sie für unsere RSH-Strategie nützlich sein können. In unserem wöchentlichen Forex Strategy Outlook. Verwenden wir ein bestimmtes Derivat der impliziten Volatilitätsniveaus, um unsere Strategievariablen für einzelne Währungspaare zu bestimmen. Volatilität Perzentil ndash Je höher die Zahl, desto wahrscheinlicher werden wir starke Kursbewegungen sehen. Diese Zahl gibt an, wohin die derzeitigen impliziten Volatilitätsgrade in Relation zu den letzten 90 Tagen des Handels stehen. Wir haben festgestellt, dass die impliziten Volatilitäten für längere Zeit sehr hoch oder sehr niedrig bleiben. Als solches ist es hilfreich zu wissen, wo das derzeitige implizite Volatilitätsniveau im Verhältnis zu seinem mittelfristigen Bereich steht. Wir werden diese Idee erweitern, um einen Handelsfilter für die volatilitätssensitive Channel-Breakout-Strategie mit den folgenden Handelsregeln zu entwickeln: Forex Channel-Breakout-System mit Volatilitätsfilter-Eintragsregel: Legen Sie eine Stop-Eintragsreihenfolge fest, um das Währungspaar an seinem höchsten Höchststand zu kaufen Vergangenheit 20 Bars plus ein Pip. Set-Stop-Eintrag, um das Währungspaar auf dem niedrigsten Tiefstand der letzten 20 Bars minus ein Pip zu verkaufen. Exit Rule: Die Strategie wird eine Trade - und Flip-Richtung beenden, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Es schließt auch alle offenen Geschäfte, wenn der Volatilitätsfilter den oben erwähnten Schwellenwert überschreitet. Filter: Strategie kann keine Trades eintragen und muss offene Geschäfte schließen, wenn das Volatilitäts-Perzentil unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Backtesting unseres Channel-Breakout-Systems mit Volatility Filter Mit der FXCMs Strategy Trader Software werden wir eine auf dem Channel Breakout basierende Strategie kodieren. Obwohl wir unsere Volatilitätsdaten nicht nativ über die Plattform teilen können, steht das Base Channel Breakout-System zum Testen zur Verfügung. Sehen Sie hier eine Video-Anleitung zur Strategie-Backtesting und Optimierung im Strategy Trader. Laden Sie die Strategy Trader-Plattform herunter und installieren Sie sie. Dann importieren Sie das folgende Codebeispiel aus FXCMrsquos Forex Code Source. Eine Anleitung zum Importieren von Quellcode in Ihr Strategy Trader Programm finden Sie hier. Forex-Optionen Marktvolatilität Filtereffekte auf die Channel-Breakout-Trading-Strategie Wir haben diese Strategie auf den EURUSD-, GBPUSD-, USDJPY-, USDCHF-, USDCAD-, AUDUSD - und NZDUSD-Paaren mit ihren jeweiligen Volatilitätswerten durchgeführt. Wir übernehmen Transaktionskosten von 3 Pips auf EURUSD, USDJPY und USDCHF und 4 Pips auf den anderen. Im Folgenden werden die hypothetischen Eigenkapitalkurven dieser Strategie auf vier verschiedenen Volatilitätsfilterschwellen untersucht. Generiert mit FXCM Strategy Trader Obwohl vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Renditen ist, zeigt die Strategie Versprechen im Handel mit diesen ausgewählten Währungspaaren. Die Baseline ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout-System funktioniert für eine so einfache Trading-Idee. Betrachtet man den Zusammenbruch zwischen verschiedenen Volatilitäts-Filterschwellen, zeigt ebenfalls etwas Versprechen. Die aggressivsten Filtermdashcutting off Handel, wenn die einzelnen Volatilität unter seinem 90. Percentile mdashseems ist, um relativ gut auf einer risikoangepassten Basis zu tun. Nach hypothetischen Schätzungen hätte der 90. Perzentil-Filter die strate - gischen Schwellen des schlechtesten Peak-to-Trough-Drawdowns von 16.900 auf 8.700 in dieser Strecke reduziert und zu einem höheren finalen Eigenkapital geführt. Die für den 75. Percentile Cutoff dargestellte Eigenkapitalkurve zeigt einen etwas höheren Drawdown als der aggressivere 90. Percentile Cutoff, aber der Unterschied im endgültigen Eigenkapital macht theoretisch seine risikoadjustierten Renditen zu den besten einer unserer fünf Aktienkurven. Diese Filterebene ermöglicht es, dass die Strategie an vielen der besten Leistungssequenzen teilnimmt und sie vor langsameren Märkten schützt. Unsere schlechtesten Spieler sind die 50. und 25. Percentile Cutoff Ebenen. Obwohl der niedrigere von ihnen scheint die Strategie aus der schlechtesten Perioden der Underperformance zu halten, hält die 50. Perzentile das System zu den falschen Zeiten, während nicht genug tun, um gegen Drawdowns zu schützen. Basierend auf unseren hypothetischen Ergebnissen scheint es, dass ziemlich aggressive Volatilitätsfilter eine vernünftig gute Arbeit zum Schutz vor Perioden der Underperformance in der Channel Breakout-Strategie leisten. Anwenden unserer Analyse auf bestehende StrategienAnalyse-Hintergründe Hypothetische Backtests zeigen, dass die Channel-Breakout-Strategie in den vergangenen fünf Geschäftsjahren respektabel abläuft und Baseline-Ergebnisse spürbar steigen, wenn wir einen impliziten Volatilitäts-basierten Filter einführen. Wir veröffentlichen die gleichen Volatilitätszahlen jeden Tag um 17.00 Uhr für einzelne Währungspaare auf oder DailyFX Technical Analysis Portal. Und Händler können die Entwicklungen in den Devisenoptionen Markt implizite Volatilität Ebenen mit Hilfe der Seite folgen. Obwohl die bisherige Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, zeigen unsere Backtests, dass das volatilitätsfreundliche Channel-Breakout-System weniger gut funktioniert, wenn unsere Volatilitätswerte unter dem 75. Perzentil der vorangegangenen 90 Tage liegen. Angesichts der Tatsache, dass wir gesehen haben, dass die Relative Strength Index-Strategie am besten funktioniert, wenn das genaue Gegenteil ist truemdashvolatility Perzentile unter 75mdashit scheint, haben wir eine gute Kombination von Benchmark-Trading-Stile, die historisch gut durchgeführt haben, in verschiedenen Marktbedingungen. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie gerne in dieser Serie zu sehen, schlagen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFX